安德烈亚斯·基普里亚努。 以色列选项的一些计算。 （英语） Zbl 1098.91055号 财务统计。 8，第1期，73-86（2004）. 作者描述了由于。基弗[《金融期刊》第4卷第4期，第443–463页（2000年；Zbl 1066.91042号)]. 这些期权的定价和对冲简化为评估与Dynkin游戏相关的鞍点问题。本文给出了两个永久以色列期权的例子，其中的解可以用显式表示。分析方法很简单。作者使用基于波动理论的启发式论证来猜测最优停止策略的形式，然后表明所提出的解决方案解决了相关的鞍点问题。采用鞅方法。考虑了以色列（delta）-惩罚看跌期权和俄罗斯期权，并给出了这些情况下鞍点问题的解决方案。本文最后对加拿大化和有限到期情况进行了一些评论。审核人：尤利亚·米舒拉（基辅） 引用于6评论引用于35文件 理学硕士： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 第91页第15页 随机博弈，随机微分博弈 关键词：随机博弈;期权定价;波动理论;美国人的选择;俄罗斯选项;以色列的选择 引文：Zbl 1066.91042号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.E.Kyprianou}，《金融学杂志》。8，编号1，73--86（2004；Zbl 1098.91055） 全文： 内政部