艾哈迈德，E。;El-Alem，M。 投资组合管理中的多目标优化。 （英语） Zbl 1096.91020号 申请。数学。计算。 167，第1期，616-621（2005）. 小结：讨论了几种多目标优化方法。对两种方法进行了改进，并将其应用于项目组合管理问题。推导了有效投资组合的单参数关系。第二种方法给出了“几个”有效的投资组合。 引用于三文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 90C29型 多目标规划 关键词：多目标优化;Keeny-Raiffa和折衷方法;投资组合管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Ahmed}和\textit{M.El-Alem}，应用。数学。计算。167，第1号，616--621（2005；Zbl 1096.91020） 全文： 内政部 参考文献： [1] 卡宾斯基，M。；Zastawaniak，X.，《金融数学》（2004），施普林格出版社 [2] 科莱特，Y。；Siarry，P.，多目标优化（2003），Springer·Zbl 1136.90472号 [3] Markowitz，H.M.，《投资组合选择》（2002），布莱克威尔出版社：布莱克威尔出版社牛津 [4] Wilmott，P。；Howison，S。；Dewynne，J.，《金融衍生品的数学》（2002），剑桥大学出版社 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。