波琳·巴里乌;El Karoui，妮可 风险度量和最佳风险转移的相互影响。 （英语） Zbl 1088.60037号 财务统计。 9，第2期，269-298（2005）。 作者开发了一种金融工具优化设计方法，旨在对冲金融市场上未交易的某些形式的风险。经济主体可能会对两种类型的风险持有头寸：纯金融风险（或市场风险）和（非金融）非交易风险。确定了依赖于非交易风险及其价格的最优合同结构。在指数效用框架中给出了一些结果，其中两个代理都可以进入金融市场以降低其风险。建立了一个包含凸风险测度及其非卷积的一般框架。本文研究了金融市场和非可交易风险对风险度量的影响，并建立了一个最优结构的特征，明确地描述了特定风险度量族的最优结构，并将其作为一般框架中的一个充要条件。给出了两个例子来处理套期保值问题和in-convolution问题中的最优性。审核人：尤利亚·米舒拉（基辅） 引用于2评论引用于125文件 MSC公司： 60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 46N10号 函数分析在优化、凸分析、数学规划、经济学中的应用 关键词：优化设计;无差别定价;抵补保值战略 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Barrieu}和\textit{N.El Karoui}，《金融学杂志》。9，第2号，269--298（2005；Zbl 1088.60037） 全文： 内政部 链接