邓晓铁;李中飞;王寿阳 关于有摩擦市场的套利计算。 （英语） Zbl 1087.91508号 Du，D.-Z.（编辑）等，《计算与组合学》。第六届国际年会，COCOON 2000，澳大利亚悉尼，2000年7月26日至28日。诉讼程序。柏林：施普林格出版社（ISBN 3-540-67787-9）。勒克特。注释计算。科学。1858, 310-319 (2000). 摘要：我们对在存在摩擦的金融市场中定位套利的计算感兴趣。我们考虑一个具有有限数量金融资产和有限数量可能自然状态的模型。当证券以整数股进行交易，并且可以以固定价格购买最大数量的股票时（与实际情况一样），我们得出了关于套利计算复杂性的负面结果。当这些条件放松时，我们证明了多项式时间算法可以通过应用线性规划技术获得。我们还建立了无约束条件和最优消费组合的等价性。关于整个系列，请参见[Zbl 0941.00031号]. 引用于4文件 MSC公司： 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 91B28型 财务等（MSC2000） 90C27型 组合优化 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Deng}等人，Lect。注释计算。科学。1858，310-319（2000；Zbl 1087.91508）