×
萨瓦斯·帕帕佐普洛斯;雅秀·阿梅米亚

具有固定和非正态潜在变量的相关样本。 （英语） Zbl 1084.62048号

Ann.统计。 33，第6号，2732-2757（2005）.
摘要：一般结构方程模型拟合在由\（I\）相关样本组成的面板数据集上。相关样本可以是来自相关人群的数据，也可以是来自面板数据场合的相关观察结果。我们考虑的是不能使用完全伪正态概率的情况，例如，在高度不平衡的数据中，参与个体连续几年没有出现。该模型由部分似然估计，即独立样本和正常样本的完全正确似然。证明了最重要参数和总体拟合测度的渐近标准误差（a.s.e.）与在正态性标准假设下导出的相应误差相同，并且与所有观测值有关。
这些结果非常重要，因为它们允许我们应用经典统计方法进行推断，仅使用一阶矩和二阶矩对相关和非正态数据进行推断。通过模拟研究，我们表明基于前两个矩的a.s.e.的偏差可以忽略不计，并且提供的变异性小于使用高达四阶矩的替代稳健估计器计算的a.s.e。我们的方法和结果应用于实际面板数据，结果表明相关样本不能作为独立样本进行公式化和分析。我们还为其余参数提供了可靠的a.s.e。此外，我们在模拟中表明，在随机变量和固定变量的情况下，不考虑样本相关性的效率损失很小，可以忽略不计。

引用于2文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断）
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62H25个 因子分析和主成分；对应分析

关键词：

结构方程建模;扫描电镜;渐近稳健性;纵向数据;重复测量;非线性参数;首都;信用;市场风险;风险加权资产;蒙特卡洛

软件：

SAS公司;LISREL公司;BMDP公司;均衡器;SAS/STAT系统
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Papadopoulos}和\textit{Y.Amemiya}，Ann.Stat.33，No.6，2732--2757（2005；Zbl 1084.62048）
全文： 内政部 arXiv公司

参考文献：

[1] Amemiya，Y.和Anderson，T.W.（1990年）。一大类因子分析模型的渐近齐方检验。安。统计师。18 1453–1463·Zbl 0706.62056号 ·doi:10.1214/aos/1176347760
[2] Amemiya，Y.、Fuller，W.A.和Pantula，S.G.（1987年）。因子分析模型的一些估计量的渐近分布。《多元分析杂志》。22 51–64. ·Zbl 0618.62065号 ·doi:10.1016/0047-259X（87）90074-1
[3] Anderson，T.W.（1987）。多元线性关系。程序中。第二届国际坦佩雷统计会议（T.Pukkila和S.Puntanen编辑）9–36。芬兰坦佩雷大学。
[4] Anderson，T.W.（1989）。线性潜在变量模型和协方差结构。《计量经济学杂志》41 91–119·兹比尔0702.62051 ·doi:10.1016/0304-4076（89）90044-4
[5] Anderson，T.W.和Amemiya，Y.（1988年）。一般条件下因子分析中估计量的渐近正态分布。安。统计师。16 759–771. ·Zbl 0646.62051号 ·doi:10.1214/aos/1176350834
[6] Baranoff，E.G.，Papadopoulos，S.和Sager，T.W.（2005）。监管与市场资产风险对寿险公司资本结构的影响：结构方程建模方法。工作文件。请访问smealsearch2.psu.edu/121.html。
[7] Baranoff，E.G.和Sager，T.W.（2002）。寿险业中资产风险、产品风险和资本之间的关系。《银行与金融杂志》26 1181–1197。
[8] Bentler，P.M.（1983年）。对结构模型中有效统计的一些贡献：力矩结构的规范和估计。《心理测量学》48 493–517·Zbl 0533.62091号 ·doi:10.1007/BF02293875
[9] Bentler，P.M.（1989）。EQS结构方程程序手册。BMDP统计软件，洛杉矶。
[10] Bollen，K.A.（1989）。具有潜在变量的结构方程。纽约威利·Zbl 0731.62159号
[11] Browne，M.W.（1984）。协方差结构分析的渐近无分布方法。英国数学杂志。统计师。心理37 62–83·Zbl 0561.62054号 ·doi:10.1111/j.2044-8317.1984.tb00789.x
[12] Browne，M.W.（1987）。因子分析和相关模型中统计推断的稳健性。生物特征74 375–384·Zbl 0633.62052号 ·doi:10.1093/生物技术/74.2375
[13] Browne，M.W.（1990年）。潜在曲线分析的正规理论方法的渐近稳健性。在测量误差模型和应用的统计分析中（P.J.Brown和W.A.Fuller编辑）211–225·Zbl 0729.62054号
[14] Browne，M.W.和Shapiro，A.（1988）。线性潜在变量模型分析中正规理论方法的稳健性。英国数学杂志。统计师。Psych 41 193–208·Zbl 0718.62075号 ·doi:10.1111/j.2044-8317.1988.tb00896.x
[15] Chou，C.-P.，Bentler，P.M.和Satorra，A.（1991年）。协方差结构分析中非正态数据的标度检验统计和稳健标准误差：蒙特卡罗研究。英国数学杂志。统计师。心理学44 347-358。
[16] Fuller，W.A.（1987）。测量误差模型。纽约威利·Zbl 0800.62413号
[17] Jöreskog，K.（1971）。多个人群的同时因子分析。《心理测量学》36 409–426·Zbl 0227.62061 ·doi:10.1007/BF02291366
[18] Jöreskog，K.和Sörbom，D.（1989）。LISREL 7:程序和应用指南，第二版，SPSS，芝加哥。
[19] Liang，K.Y.和Zeger，S.L.（1986年）。使用广义线性模型进行纵向数据分析。生物特征73 13–22·兹比尔0595.62110 ·doi:10.1093/biomet/73.1.13
[20] Lee，S.Y.和Tsui，K.L.（1982）。几个群体的协方差结构分析。《心理学》47 297–308·Zbl 0498.62050号 ·doi:10.1007/BF02294161
[21] Magnus，J.和Neudecker，H.（1988年）。矩阵微分学及其在统计学和计量经济学中的应用。纽约威利·兹比尔0651.15001
[22] Mooijart，A.和Bentler，P.M.（1991年）。结构方程模型中正规理论统计的稳健性。统计师。Neerlandica 45 159–171·Zbl 0737.62029号 ·doi:10.1111/j.1467-9574.1991.tb01301.x
[23] Muthén，B.（1989年）。具有非正态连续变量的多组结构建模。英国数学杂志。统计师。心理学42 55–61·Zbl 0718.62127号 ·文件编号：10.1111/j.2044-8317.1998.tb01114.x
[24] Muthén，B.和Kaplan，D.（1992年）。非正态Likert变量因子分析的一些方法的比较：关于模型大小的注释。英国数学杂志。统计师。心理学45 19-30。
[25] Papadopoulos，S.和Amemiya，Y.（1994年）。几种群结构方程分析的渐近稳健性。程序。商业和经济统计第65-70节。阿默尔。统计师。弗吉尼亚州亚历山大市协会。
[26] Papadopoulos，S.和Amemiya，Y.（1995年）。纵向数据的因子分析。程序。生物统计第130-135节。阿默尔。统计师。弗吉尼亚州亚历山大市协会。
[27] SAS Institute，Inc.（1990）。SAS/STAT用户指南，第6 1版，第4版。SAS Institute，Cary，NC。
[28] Satorra，A.（1992年）。均值和协方差结构分析中的渐近稳健推断。社会学方法22 249–278。
[29] Satorra，A.（1993年）。力矩结构的多样本分析：基于二阶矩的推断的渐近有效性。《统计建模与潜在变量》（K.Haagen、D.J.Bartholomew和M.Deistler编辑）283-298。荷兰北部，阿姆斯特丹。
[30] Satorra，A.（1993年）。增强矩结构多样本分析中的渐近稳健推断。多元分析：未来方向2（C.M.Cuadras和C.R.Rao编辑）211-229。荷兰北部，阿姆斯特丹·Zbl 0810.62061号
[31] Satorra，A.（1994年）。多元关系多组分析的渐近稳健性。在洛杉矶潜在变量建模与因果关系应用会议上发表的论文。
[32] Satorra，A.（1997年）。多元线性回归中数据集与误差变量的融合。《分类与知识组织》（R.Klar和O.Opitz，eds.）195-207。斯普林格，伦敦。
[33] Satorra，A.（2002年）。多组线性潜变量模型的渐近稳健性。计量经济学理论18 297–312·Zbl 1109.62308号 ·doi:10.1017/S0266466602182041
[34] Satorra，A.（2003年）。结构方程模型中的卡方拟合优度检验的幂：非正态数据的情况。《心理测量学的新发展》（H.Yanai、A.Okada、K.Shigemasu、Y.Kano和J.J.Meulman编辑）57–68。东京施普林格。
[35] Satorra，A.和Bentler，P.M.（1990年）。线性关系分析中渐近稳健性的模型条件。计算。统计师。数据分析。10 235–249. ·Zbl 0825.62516号 ·doi:10.1016/0167-9473（90）90004-2
[36] Satorra，A.和Saris，W.E.（1985年）。协方差结构分析中似然比检验的功效。《心理测量学》50 83–90·doi:10.1007/BF02294150
[37] 夏皮罗（1987）。力矩结构MDF分析的稳健性特性。南非统计师。期刊21 39–62·兹比尔062362026
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。