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温德尔·弗莱明。;庞涛

投资、生产和消费的随机控制模型。 （英语） Zbl 1080.91031号

问：申请。数学。 63，第1号，71-87（2005）.
考虑以下随机控制问题。资本单价（P）和财富（X）满足等式\[dP_t=P_t[\mu（P_t）\，dt+\widetilde{\sigma}\，d\widetilde{w} _（t）] \]和\[dX_t=X_t\左[\左（\mu（P_t）+\压裂{b}{P_t}-r\right）k_t dt+（r-ct）\，dt+\widetilde{\sigma}k_t\，d\widetilde{w} _（t）+\压裂{\sigma k_t}{P_t}\，dw_t\right]\]其中，（w）和（widetilde{w}）是两个（可能是相关的）布朗运动，（k）和（c）是投资和消费控制。总预期折现消费效用\[J=\mathbf{E}\int_0^\infty E^{-\delta t}U（c_tX_t）\，dt，\quad\delta>0，\]根据约束条件\（c_t，k_t\geq 0），\（X_t>0），对于\（U（c）=\ln c\）和恒定消耗，以及对于\（U（c）=c^\gamma/\gamma\），最大化。
审核人：伊利亚·帕夫柳基维奇（柏林）

引用于8文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
93E20型 最优随机控制
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

随机控制;投资;预期效用优化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.H.Fleming}和\textit{T.Pang}，Q.Appl。数学。63，第1号，71--87（2005；Zbl 1080.91031）
全文： 内政部 链接

参考文献：

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