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博罗夫科夫，K。;诺维科夫，A。

Wiener过程边界交叉概率近似率的显式界。 （英语） Zbl 1077.60057号

J.应用。普罗巴伯。 42，第1期，82-92（2005）.
本文给出了Wiener过程边界交叉概率连续性的显式估计。精确地说，设（g_{\pm}）是Lipschitz常数为（K\）的Lipschitizan函数，且（f_{\pm}）为（[0，T]，\）上的任意两个有界函数\[\开始{split}|P（g_-（t）<W_t<g_+（t），t\in[0，t]）-P（f_-\]其中，\（W_t\）是Wiener过程。如果将\（g_-\）和\（f_-\。这一结果部分推广了一些具有分段线性近似边界的早期结果，并被作者应用于障碍期权定价。
审核人：王凤玉（北京）

引用于22文件

MSC公司：

60J65型 布朗运动
91B70型 经济学中的随机模型
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论

关键词：

障碍选择程序
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\textit{K.Borovkov}和\textit{A.Novikov}，J.Appl。普罗巴伯。42，第1号，82--92（2005；Zbl 1077.60057）
全文： 内政部

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