尼尔·谢泼德（编辑） 随机波动。选定的读数。 （英语） 邮编1076.60005 计量经济学高级课文牛津：牛津大学出版社（ISBN 0-19-925720-5/pbk；0-19-9257/19-1/hbk）。viii，第525页。(2005). 将索引文章显示为搜索结果。 本卷的文章将单独进行审查。索引文章：Peter K·克拉克。，投机价格的有限方差从属随机过程模型，37-59[Zbl 1126.91339号]斯蒂芬·泰勒。，由两个随机过程的乘积建模的财务收益——对每日糖价的研究，1961-79，60-82[兹比尔1126.91377]巴尔·罗森博格，具有非平稳方差的随机变量的行为和证券价格的分布，83-108[Zbl 1126.91341号]约翰·赫尔（John Hull）；怀特，艾伦，随机波动资产期权定价，109-129[Zbl 1126.91369号]迪博尔德，弗朗西斯·X。；马克·内洛夫，汇率波动的动力学：一个多元潜在因素arch模型，130-155[Zbl 1126.91365号]安德鲁·哈维；以斯帖·鲁伊斯；尼尔·谢泼德，多元随机方差模型，156-176[Zbl 1127.91337号]托本·G·安德森。，《随机自回归波动率：波动率建模框架》，177-208[Zbl 1182.91207号]Fabienne孔德；埃里克·雷诺，连续时间随机波动率模型中的长记忆，209-243[Zbl 1182.91169号]埃里克·雅奎尔；尼古拉斯·波尔森（Nicholas G.Polson）。；彼得·罗西。，随机波动率模型的贝叶斯分析，247-282[兹比尔1082.62103]Kim，Sangjoon；尼尔·谢泼德；悉达多·奇布，随机波动性：似然推断和与ARCH模型的比较，283-322[Zbl 1082.62104号]A.Ronald Gallant；谢大卫；乔治·陶琴，带诊断的随机波动率模型估计，323-354[Zbl 1082.62102号]梅利诺，安吉洛；斯图亚特·特恩布尔。，随机波动外汇期权定价，357-381[Zbl 1126.91374号]史蒂文·赫斯顿。，具有随机波动性的期权的封闭形式解决方案，适用于债券和货币期权，382-397[Zbl 1126.91368号]米哈伊尔·切尔诺夫；埃里克·盖泽尔，《为期权估价目的联合估计客观和风险中性指标的统一方法研究》，398-447[Zbl 1126.91363号]托本·G·安德森。；Tim Bollerslev；迪博尔德，弗朗西斯·X。；保罗·拉比，已实现汇率波动的分布，451-479[Zbl 1126.91354号]巴恩多夫·尼尔森（Barndorff Nielsen），Ole E。；尼尔·谢泼德，已实现波动的计量分析及其在估计随机波动率模型中的应用，480-514[Zbl 1126.91357号] 引用于74文件 MSC公司： 60-06 与概率论有关的会议、论文集等 62-06 与统计有关的会议记录、会议记录、收集等 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 00B15号机组 杂项特定利益物品的收集 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛N.Shephard｝（编辑），随机波动性。选定读数。牛津：牛津大学出版社（2005；Zbl 1076.60005）