赫尔穆特·吕特凯波尔 多时间序列分析的新介绍。 （英语） Zbl 1072.62075号 柏林：施普林格出版社（ISBN 3-540-40172-5/hbk）。xxi，第764页。(2005). 这本专著是对作者之前成功的著作《多时间序列分析导论》的实质性修订。(1991;Zbl 0729.62085号). 与前一本书一样，现在的这本书是一个介绍性的阐述（尽管如此，它有近800页），它是为经济和商业学生准备的（但它可以为其他领域的多个时间序列课程提供服务）。每章末尾都有练习（大多数经验题都可以通过面向矩阵的软件（如GAUSS、MATLAB、Ox）或网站www.JMulTi.de上免费提供的软件JMulTi进行求解）。章节：1。引言；2.稳定向量自回归过程（VAR）；3.VAR的估计；4.VAR订单选择和检查模型充分性；5.具有参数约束的VAR；包含VAR方法的介绍。新的章节6。矢量误差修正模型；7.VECM估算；8.VECM规范；致力于具有协整变量的VAR模型（协整的基本框架在此仅为VECM）。新的第9章。结构VAR和VECM；讨论结构模型，这是应用经济计量分析的标准工具。第10章。动力学联立方程组是前一本书中的经典方程组。第11章至第15章专门讨论VARMA模型，包括关于协整VARMA模式的新章节。最后三章是关于多时间序列分析的专题：16。多元ARCH和GARCH模型；17.周期VAR和干预模型；18.状态空间模型。附录是关于附加矩阵结果、渐近性（包括单位根）和模拟技术（包括bootstrap）的。审核人：托马斯·西普拉（普拉哈） 引用于1审查引用于396文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62-01 与统计有关的介绍性说明（教科书、辅导论文等） 62M20型 随机过程推断和预测 91B84号 经济时间序列分析 关键词：多时间序列;向量自回归过程;VAR（无功功率）;协整;多元ARCH模型;状态空间模型 引文：Zbl 0729.62085号 软件：公牛;JMulTi公司;高斯;Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Lütkepohl}，多重时间序列分析新介绍。柏林：施普林格（2005年；兹bl 1072.62075）