Enkelejd Hashorva公司;于尔格·Hüsler 使用近极值的数量估计尾部和相关数量。 （英语） Zbl 1071.60037号 Commun公司。统计、理论方法 34，第2期，337-349（2005）. 受保险背景的启发，作者研究了在随机样本（X_1，点，X_{N（t）}，）中估计公共分布函数（F）的特定尾量的问题，其中索赔额（X_N）不一定是独立的，并且（{N（t）}是一个具有非递减样本路径的计数过程。基于X样本的“近极值”数，给出了广义Pareto分布（F，）的尾部指数和（有限）上端点的强一致性以及CLT型结果，从而扩展了作者（2002）和Müller（2003）的早期工作。审核人：约瑟夫·斯坦尼巴赫（科伦） 引用于18文件 MSC公司： 60G70型 极值理论；极值随机过程 60F05型 中心极限和其他弱定理 10层62层 点估计 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：渐近正态性;尾部指数的估计;上端点的估计;广义帕累托分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Hashorva}和\textit{J.Hüsler}，Commun。Stat.，理论方法34，No.2，337--349（2005；Zbl 1071.60037） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Embrechts，P.、Klüppelberg，C.、Mikosch，T.（1997）<i> 保险和金融极端事件建模。柏林：Springer-Verlag·Zbl 0873.62116号 [2] Hashorva，E.（2003年）。关于依赖性下接近最高保险索赔的数量<i> 保险数学。经济</i> 32（1）:37-49·Zbl 1047.62099号 [3] Hashorva，E.（1999）。记录、多元极值和相关随机过程。瑞士伯尔尼大学博士论文。 [4] Hashorva，E.，Hüsler，J.（2002a）。关于近m-极点和相关的和。提交。 [5] Hashorva，E.，Hüsler，J.（2002b）。关于第m次近极端保险索赔的数量。手稿。 [6] Hashorva，E.，Hüsler，J.（2000）。关于近极大值的个数<i> 巴勒莫竞技队补强，第二级联赛</i>65:121-136·Zbl 0971.60050号 [7] Kallenberg，O.（1997）<i> 现代概率基础。纽约：斯普林格·Zbl 0892.60001号 [8] Li，Y.，Pakes，A.G.（2001）。近最大保险索赔数量<i> 数学。经济</i> 28（3）:309–323。[交叉参考]·Zbl 1025.62039号 [9] Mikosch，T.（2004）<i> 非人寿保险数学。随机过程简介。斯普林格·Zbl 1033.91019号 [10] Mikosch，T.、Dehling，H.、Sörensen，M.（2002）<i> 相关数据的经验处理技术。斯普林格。 [11] Müller，S.（2003）。基于近m极值数的尾部估计<i> Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯</i> 5:197-210。[交叉参考]·Zbl 1018.62040号 [12] Pakes，A.G.，Steutel，F.W.（1997年）。记录数接近最大值<i> 澳大利亚。J.统计</i> 39:172–192·Zbl 0908.60040号 [13] Pickands，J.（1975）。使用极值顺序统计进行统计推断<i> Ann.Statist公司</i> 3:119–131·Zbl 0312.62038号 [14] Rolski，T.、Schmidli，H.、Schmit，V.、Teugels，J.（1999）<i> 保险和金融的随机过程。纽约：威利·Zbl 0940.60005号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。