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比洛多，M。;德米肖，P.拉斐

具有正态边际的独立性的多变量经验特征函数检验。 （英语） Zbl 1070.62045号

《多元分析杂志》。 95，第2期，345-369（2005）.
摘要：本文提出了一种边缘向量之间独立性（或序列独立性）的半参数检验，每个边缘向量都是正态分布的，但没有假设这些边缘向量的联合正态性。测试统计量是由经验特征函数定义的过程的Cramér–von Mises函数。此过程的定义类似于K.Ghoudi公司等[同上79、191–218（2001年；Zbl 1004.62043号)]根据经验分布函数构建，用于测试单变量边际变量之间的独立性。测试统计量可以表示为（V）统计量。检测任何形式的依赖都是一致的。导出了该过程的弱收敛性。Cramér–von Mises泛函的渐近分布由Cornish–Fisher展开式近似，该展开式使用累积量的递推公式和特征函数的反演以及特征值的数值计算。最后将检验统计量与Wilks统计量进行比较，以检验具有随机效应的单向MANOVA模型中的参数独立性假设。

引用于21文件

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62G30型 订单统计；经验分布函数
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62M99型 随机过程推断
第62页第20页 统计学中的渐近分布理论
60F05型 中心极限和其他弱定理

关键词：

特征函数;独立;多元分析;串行独立性;随机过程

引文：

Zbl 1004.62043号

软件：

AS 155标准
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Bilodeau}和\textit{P.L.De Michoaux}，《多元分析杂志》。95，编号2345-369（2005年；兹bl 1070.62045）
全文： 内政部

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