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布鲁克斯，S.P。;朱迪奇，P。;总干事罗伯茨。

可逆跳马尔可夫链蒙特卡罗建议分布的有效构造（附讨论）。 （英语） Zbl 1063.62120号

J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。 65，第1期，3-55页（2003年）.
摘要：可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡罗方法的主要实现问题是，由于参数空间中没有欧几里德结构来指导我们的选择，因此通常没有自然的方法来选择跳跃方案。我们考虑指导选择提案的机制。第一组方法基于跳跃接受概率的分析。从本质上讲，这些方法涉及到接受概率围绕某些典型跳跃的泰勒级数展开，结果证明它们和朗之万算法有着密切的联系。第二组方法使用所谓的饱和空间方法推广了可逆跳跃算法。这些允许链保留一定程度的内存，以便在建议从较小的模型移动到较大的模型时，从上次执行反向移动时借用信息。
本文的主要动机是，在复杂问题中，马尔可夫链在此类空间之间移动的概率可能非常小，因为概率质量可以很薄地分布在空间中。因此，找到合理的跳转建议变得极为重要。我们通过使用可逆跳马尔可夫链蒙特卡罗应用的几个例子来说明该过程，包括自回归时间序列的分析、图形高斯建模和混合建模。

引用于69文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

自回归时间序列;贝叶斯模型选择;图形模型;朗之万算法;混合物建模;最佳缩放
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.P.Brooks}等人，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 统计方法。65，第1号，第3--55号（2003；Zbl 1063.62120）
全文： 内政部

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