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哈维尔·伊达尔戈;菲利普·苏利埃

长记忆过程谱奇异性的位置和指数的估计。 （英语） 兹比尔1051.62075

J.时间序列。分析。 25，第1期，55-81（2004）.
作者考虑了具有谱密度函数的协方差平稳线性过程\[f（x）=|1-e^{i（x-\omega_0）}|^{-d}|1-e^}i（x+\omega_0）}|^{-d}f^{*}（x），\quad x\ in[-\pi，\pi]\setminus\{\pm\omega_0\}，\]其中，\（0<d<1/2）if\（\omega_0=0）或\（\omega_0=\pi\），和\（0<d<1）if\，（\omega _0\ in（0，\pi）\），以及\（f^{*}（x）\）是\（[-\pi，\pi]\）上的正连续函数。作者提出了具有最佳可能收敛速度的（ω0）的一致半参数估计。他们调查了缺乏对\（\omega_0\）的了解可能对估计\[\alpha=\begin{cases}2d&\text{if\（\omega_0\ in \{0，\pi\}\）}，\\d&\text{if\。\结束｛个案例｝\]作者表明J.格威克和S.Porter-Hudak公司[同上4，221–238（1983年；Zbl 0534.62062号)]当（ω0）已知时，估计量具有相同的率最优性质，并且它是渐近高斯的，具有相同的渐近方差。也就是说，这个（α）估计量的统计特性不受缺乏（ω_0）知识的影响。一个简短的蒙特卡罗实验证实了这些理论结果。
审核人：A.D.Borisenko（基辅）

引用于15文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G08号 非参数回归和分位数回归
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

长记忆;分数差过程;半参数方法

引文：

Zbl 0534.62062号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Hidalgo}和\textit{P.Soulier}，J.Time-Ser。分析。25，编号1，55--81（2004；Zbl 1051.62075）
全文： DOI程序 哈尔

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