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悉达多·奇布

多个转换点模型的估计和比较。 （英语） 兹比尔1045.62510

《经济学杂志》。 86，第2期，221-241（1998）.
摘要：本文为具有多个变化点的模型提供了一种新的贝叶斯方法。该方法的核心是根据潜在的离散状态变量对变点模型进行表述，该变量指示了从中提取特定观测值的状态。该状态变量被指定为根据离散时间离散状态马尔可夫过程进行演化，且转移概率受到约束，以便状态变量可以保持在当前值或跳到下一个更高的值。此参数化精确地再现了更改点模型。使用基于Chib（1996）的方法，通过马尔可夫链蒙特卡罗方法估计模型。这种方法非常有价值，因为它可以拟合比以前更复杂的变化点模型。还开发了贝叶斯因子的计算方法。所有技术均使用模拟数据集和实际数据集进行了说明。

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引用于121文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

贝叶斯因子;更改点;吉布斯采样;隐马尔可夫模型;边际可能性;马尔可夫混合模型;马尔科夫蒙特卡洛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Chib}，J.经济。86，No.2，221--241（1998；Zbl 1045.62510）
全文： 内政部

参考文献：

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