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马克·霍夫曼

扩散过程中的自适应估计。 （英语） Zbl 1043.62528号

随机过程应用。 79，第1期，135-163（1999）.
摘要：我们研究了一维扩散过程系数的非参数估计。考虑了不同的渐近框架。在广泛的Besov光滑类上研究了极小极大收敛率。我们构造了基于小波阈值的自适应估计器（相对于未知平滑度）。结果与密度估计或非参数回归等较简单的模型具有可比性。

引用于51文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

极小极大估计;自适应估计;扩散过程;离散观测;非参数回归;小波正交基;贝索夫空间
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hoffmann}，随机过程应用。79，No.1，135--163（1999；Zbl 1043.62528）
全文： 内政部

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