约斯坦·保尔森 具有偿付能力约束的扩散的最优股息支付。 （英语） Zbl 1038.60081号 财务统计。 7，第4期，457-473（2003）. 本文研究公司最优股利分配的经典问题。作者考虑了一个盈余服从扩散过程的公司，其目标是最大化股东的预期折现股息支出，更确切地说，是找到一个使所有支出的预期现值最大化直至破产的支付方案。实施了以下限制：除非盈余至少为（b_0），否则不允许支付股息，并且支付后的立即盈余不能低于（b_0\）。此外，还有一个水平（b^*\），这样每当盈余超过（b^*\）时，超额部分就会作为股息支付。如果\（b_0>b^*\），则表明最优限制策略是在\（b_0\）处使用屏障策略。该屏障使得时间内负盈余的概率（T）不超过规定的（varepsilon>0）。讨论了如何计算这个（b_0\），并给出了当盈余遵循带漂移的布朗运动时的完全处理。审核人：尤利亚·米舒拉（基辅） 引用于2评论引用于53文件 理学硕士： 60J70型 布朗运动和扩散理论的应用（种群遗传学、吸收问题等） 49克05 一个自变量中自由问题的最优性条件 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91G50型 公司财务（股息、实物期权等） 关键词：股息支出;扩散模型;奇异控制;偿付能力约束;破产概率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Paulsen}，《金融学杂志》。第7号，第4号，457--473（2003年；兹bl 1038.60081） 全文： 内政部