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新泽西州辛格。;雅达瓦利，S.S。;佩里斯，M.S。

关于具有非平稳创新的向量ARMA过程建模和分析的说明。 （英语） Zbl 1031.62077号

数学。计算。建模 36，编号11-12，1409-1424（2002）.
摘要：本文从理论角度考虑非平稳向量ARMA过程的建模和分析。现有工作的一些扩展[例如，请参见，M.S.佩里斯、Commun。统计，理论方法19，第8期，2847-2852（1990；Zbl 0728.62094号)]使用具有非平稳创新的模型给出了包含潜在过程的非平稳性。结果表明，这类模型为许多实际情况提供了一个非常强大的框架。对估算程序进行了讨论。并给出了各种预测结果。添加了一些示例来说明该理论。

引用于1文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

希尔伯特空间;矢量过程;一致有界;规律性条件;非平稳性;白噪声;预测;多变量;Yule-Walker方程;ARIMA过程;创新

引文：

Zbl 0728.62094号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Singh}等人，数学。计算。36号模型，编号11--121409--1424（2002；Zbl 1031.62077）
全文： 内政部

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