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菲利波·阿尔蒂西莫;瓦伦蒂娜·科拉迪

检测时间序列中中断次数的强大规则。 （英文） Zbl 1030.62060号

《经济学杂志》。 117，第2期，207-244（2003）.
小结：本文提出了一种新的方法，用于检测一个时间序列中的结构突变数，即每次只估计一个突变。我们考虑了一个可能非线性过程的均值偏移的情况，考虑到相关和异质观测。这是通过一个简单、有序、几乎确定的规则来实现的，确保在大样本中，过高估计和低估中断次数的概率均为零。
提出了一种新的长期方差估计量，它在存在被忽略的突变时也是一致的。通过模拟练习研究了有限样本行为。对于中等规模的样本，会出现过度排斥零假设的趋势，因此我们建议进行小样本修正。适用于每周欧元美元利率的顺序程序检测到1973-1995年期间的多次中断。

引用于30文件

MSC公司：

62升10 顺序统计分析
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

布朗桥;重对数定律;多个结构断裂;序贯假设检验
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Altissimo}和\textit{V.Corradi}，J.Econom。117，编号2207-244（2003年；兹bl 1030.62060）
全文： 内政部

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