教皇炎,埃夫斯塔提奥斯;Politis,Dimitris N。 马尔可夫过程的局部引导。 (英语) Zbl 1016.62041号 J.统计计划。推断 108,编号1-2,301-328(2002). 摘要:针对遵循一般自回归结构的随机过程,提出了一种非参数自举方法。该过程通过对原始观测值集进行局部重采样,自动再现其相关性属性,从而生成引导复制。它避免了对过程特性进行初始非参数估计,以生成伪时间序列,并且引导程序复制了原始过程的一些特性。考虑并从理论上证明了该方法在非线性时间序列分析中的应用;讨论了一些模拟和实际数据示例。 引用于1审查引用于31文件 MSC公司: 62G09号 非参数统计重采样方法 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 关键词:马尔可夫依赖;非线性时间序列;重新取样;时间可逆性;本地引导;线性统计学 软件:引导数据库 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Paparoditis}和\textit{D.N.Politis},J.Stat.Plann。推理108,No.1--2,301-328(2002;Zbl 1016.62041) 全文: 内政部 参考文献: [1] Ango Nze,P.,《Critèries d’ergodicitéde quelques modèlesáreprésentation markoviene》,C.R.Acad。科学。巴黎,3151301-304(1992)·Zbl 0761.60062号 [2] Auestad,B。;Tjötheim,D.,《非线性时间序列的识别:一阶特征描述和阶数确定》,《生物统计学》,77,669-687(1990) [3] Auestad,B。;Tjötheim,D.,非线性时间序列中的函数识别,(Roussas,G.,非参数函数估计及相关主题(1991),Kluwer学术出版社:Kluwer-学术出版社Dordrecht)·兹比尔0727.62082 [4] Billingsley,P.,《概率与测度》(1995),威利出版社:威利纽约·Zbl 0822.60002号 [5] Bradley,R.C.,《强混合条件的基本性质》(Eberlein,E.;Taqqu,M.S.,《概率与统计相关性》(1986),Brikhauser:Brikhause Boston,MA),165-192年·Zbl 0603.60034号 [6] Brockwell,P.J。;Davis,R.A.,《时间序列:理论与方法》(1991),《施普林格:施普林格柏林》·Zbl 0673.62085号 [7] Chan,K.S.,Tong,H.,北卡罗来纳州Stenseth,1997年。通过阈值模型分析周期性波动啮齿动物种群的短时间序列数据:最近区组自举方法。《技术报告》,第258号,爱荷华大学统计与精算科学系。;Chan,K.S.,Tong,H.,北卡罗来纳州Stenseth,1997年。通过阈值模型分析周期性波动啮齿动物种群的短时间序列数据:最近区组自举方法。《技术报告》,第258号,爱荷华州大学统计与精算科学系·Zbl 1176.62114号 [8] 陈,R。;Tsay,R.S.,非线性可加ARX模型,J.Amer。统计师。协会,88,955-967(1993) [9] Doob,J.L.,《随机过程》(1953),威利出版社:威利纽约·Zbl 0053.26802号 [10] Doukhan,P.,《混合》。属性和示例,统计学讲义,第85卷(1994),Springer:Springer纽约·兹比尔0801.60027 [11] Efron,B.,Bootstrap方法:另一种折刀分析,Ann.Statist。,7, 1-26 (1979) ·Zbl 0406.62024号 [12] 埃夫隆,B。;Tibshirani,R.,标准误差的Bootstrap度量、置信区间和其他统计准确性度量,Statist。科学。,1, 54-77 (1986) ·Zbl 0587.62082号 [13] 埃夫隆,B。;Tibshirani,R.,《Bootstrap简介》(1993),查普曼和霍尔出版社:纽约查普曼与霍尔出版社·Zbl 0835.62038号 [14] 福克,M。;Reiss,R.-D.,Bootstrapping条件曲线,(Jöckel,K.H.;Rothe,G.;Sendler,W.,Boosttrapping和相关技术。Bootstrap和相关技术,经济学和数学系统讲稿,第376卷(1992),Springer:Springer New York)·Zbl 0760.62035号 [15] 范,J。;Gijbels,I.,《局部多项式建模及其应用》(1996),查普曼和霍尔出版社:纽约查普曼与霍尔出版社·Zbl 0873.62037号 [16] Franke,J。;Härdle,W.,《关于自举核谱估计》,Ann.Statist。,20, 121-145 (1992) ·Zbl 0757.62048号 [17] Franke,J.,Kreiss,J.-P.,Mammen,E.,1996年。非线性时间序列核平滑的自举算法。;Franke,J.,Kreiss,J.-P.,Mammen,E.,1996年。非线性时间序列中内核平滑的引导,预印本·Zbl 1006.62038号 [18] Freedman,D.A.,关于平稳线性模型中的自举两阶段最小二乘估计,Ann.Statist。,12, 827-842 (1984) ·Zbl 0542.62051号 [19] Härdle,W。;Vieu,P.,时间序列的核回归平滑,《时间序列分析》。,13, 209-232 (1992) ·Zbl 0759.62016年 [20] Ibragimov,I.A.,平稳过程的一些极限定理,理论问题。和申请。,7, 349-382 (1962) ·Zbl 0119.14204号 [21] Kim,T.Y。;Cox,D.,时间序列核平滑中的带宽选择,《时间序列分析》。,17, 49-63 (1996) ·Zbl 0835.62079号 [22] Künsch,H.,《一般平稳观测的折刀和引导》,《统计年鉴》。,17, 1217-1241 (1989) ·Zbl 0684.62035号 [23] 美国拉尔。;Sharman,A.,《水文时间序列重采样的最近邻引导法》,《水资源研究》,32,679-693(1996) [24] Lawrence,A.J.,时间序列中的方向性和可逆性,国际统计。修订版,59,67-79(1991) [25] Liu,R.Y.,Singh,K.,1992年。移动块jackknife和bootstrap捕获弱依赖性。收录:R.LePage,L.Billard(编辑),《探索引导的极限》。Wiley,纽约,第225-248页。;Liu,R.Y.,Singh,K.,1992年。移动块jackknife和bootstrap捕获弱依赖性。收录:R.LePage,L.Billard(编辑),《探索引导的极限》。纽约威利出版社,第225-248页·Zbl 0838.62036号 [26] Meyn,S.P。;Tweedie,R.L.,《马尔可夫链与随机稳定性》(1993),施普林格:施普林格伦敦·Zbl 0925.60001号 [27] Politis,D.N。;Romano,J.P.,(α)混合随机变量三角阵列的一般重采样方案及其在谱密度估计问题中的应用,Ann.Statist。,20, 1985-2007 (1992) ·Zbl 0776.62070号 [28] Politis,D.N。;Romano,J.P.,《固定引导》,J.Amer。统计师。协会,89,1303-1313(1994)·Zbl 0814.62023号 [29] Rajarshi,M.B.,基于转移密度估计的马尔可夫序列Bootstrap,Ann.Institut。统计师。数学。,42, 253-268 (1990) ·Zbl 0714.62036号 [30] Rao,C.R.,《线性统计推断及其应用》(1973年),威利出版社:威利纽约·Zbl 0169.21302号 [31] Roussas,G.G.,马尔可夫过程转移分布函数的非参数估计,Ann.Statist。,40, 1386-1400 (1969) ·Zbl 0188.50501号 [32] Roussas,G.G.,随机变量混合序列中的非参数估计,J.Statist。计划。推断。,18, 135-149 (1988) ·Zbl 0658.62048号 [33] 邵,J。;Tu,D.,The Jackknife and The Bootstrap(1995),Springer:Springer纽约·Zbl 0947.62501号 [34] Shi,S.G.,Ann.Institute的Local Bootstrap。统计师。数学。,43, 667-676 (1991) ·Zbl 0760.62039号 [35] Tong,H.,《非线性时间序列:动力学方法》(1990),牛津大学出版社:牛津大学出版社,纽约·Zbl 0716.62085号 [36] Tjötheim,D.,非线性时间序列和马尔可夫链,应用进展。可能性。,22, 587-611 (1990) ·兹比尔0712.62080 [37] Tjøstheim,D.,《非线性时间序列:选择性综述》,斯堪的纳维亚统计学杂志。,21, 97-130 (1994) ·兹比尔0799.62098 [38] Tøstheim博士。;Auestad,B.,非线性时间序列的非参数识别:选择显著滞后,J.Amer。统计师。协会,89,1410-1419(1994)·兹伯利0813.62037 [39] Tsay,R.,《时间序列分析中通过参数引导进行模型检查》,应用。统计人员。,41, 1-15 (1992) ·Zbl 0825.62698号 [40] Weiss,G.,线性随机过程的时间可逆性,J.Appl。可能性。,12, 831-836 (1975) ·Zbl 0322.60037号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。