博罗丁,A.N。;巴沃萨尔米宁 布朗运动手册:事实和公式。第2版。 (英语) Zbl 1012.60003号 概率及其应用巴塞尔:Birkhä用户。十六、672页(2002年)。 这是一本关于布朗运动的事实和公式的非常有用的书的第二版。(第一版(1996)包含在Zbl 0859.60001号第二版进行了修订,并进行了大量扩展。特别是,在理论部分和公式部分都有新的部分专门讨论几何布朗运动的结果,以及关于在第一程时间停止的泛函的Feynman-Kac公式。附录“关于一些扩散的简要介绍”已经扩展为新的过程,例如径向Ornstein-Uhlenbeck过程及其平方。三个新的附录涵盖了拉普拉斯逆变换公式、二阶常微分方程及其基本解以及两个函数乘积和组成的重微分公式。为了使这本书保持合理的大小,尽管有扩展,但第一本书中出现的一些公式被省略了,因为它们只是其他公式的简单结果。审核人:伊芙琳·巴克瓦尔(柏林) 引用于2评论引用于651文件 MSC公司: 60-02 与概率论有关的研究论述(专著、调查文章) 60Jxx型 马尔可夫过程 60J65型 布朗运动 60亿美元 随机过程 关键词:Ray-Knight定理;费曼-卡克公式;布朗运动;贝塞尔过程;Ornstein-Uhlenbeck工艺;停止;首次击球时间;第一范围时间;当地时间 引文:Zbl 0859.60001号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.N.Borodin}和\textit{P.Salminen},布朗运动手册:事实和公式。第二版巴塞尔:Birkhäuser(2002;Zbl 1012.60003)