米歇尔·达科罗尼亚。;穆勒，乌尔里奇A。;Olivier V.皮克特。;德弗里斯，卡斯珀·C。 超大数据集中的极端外汇回报。 （英语） Zbl 1008.62054号 极端 4，第2期，105-127（2001）. 本文致力于使用重尾分布模型对外汇对数回报进行统计分析。作者使用d.f.s（f（x）=1+ax^{-\alpha}（1+bx^{-\ beta}+o（x^{-\ beta{））作为（x\to\infty），（a，alpha，\ beta>0），并分析了二阶参数\（b）和\（beta\）的作用。本文的目的是在这种情况下提供一种合适的价值-风险（VaR）分析技术。结果表明，基于正态模型的分析低估了重尾数据的单周期VaR，并高估了时间范围增加的影响。讨论了（1/α）的Hill估计和VaR的De Haan估计。所述技术应用于1987年至1996年美元/马克收益的数据。审核人：R.E.Maiboroda（基辅） 引用于8文件 MSC公司： 62G32型 极值统计；尾部推断 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词：规则变化;泊松极限;外汇汇率;风险价值 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.M.Dacorogna}等人，Extremes 4，No.2，105-127（2001；Zbl 1008.62054） 全文： 内政部