M.V.博尔丁。 异方差时间序列的经验过程及其在假设检验和估计中的应用。 （英语） Zbl 1006.62076号 数学。方法统计。 9，第1期，65-89（2000）. 摘要：我们建立了一个特殊条件中心经验过程的一致渐近展开式。这一结果对于研究时间序列异方差模型中的经验过程是有用的。例如，我们考虑了ARCH模型中的残差过程及其在参数稳健GM估计中的应用，以及使用Kolmogorov-Smirnov和（ω^2）型检验检验关于“噪声”分布的假设。 引用于1审查引用于11文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G05型 非参数估计 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词：剩余经验过程;ARCH模型;稳健的GM估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.V.Boldin}，数学。Methods Stat.9，No.1，65-89（2000；兹bl 1006.62076）