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A.帕帕乔治奥。

布朗桥在准蒙特卡罗积分中没有提供一致的优势。 （英语） Zbl 0998.65005号

J.复杂性 18，第1期，171-186（2002）.
在这篇非常有趣的论文中，作者集中讨论了一种旨在加速准蒙特卡罗的技术。更准确地说，他专注于金融衍生品定价的布朗桥构建。在引言中总结了该领域的最新进展。第二部分描述了高斯过程的模拟，包括布朗运动的路径。
第三节给出了一个被积函数的例子，其中使用布朗桥构造的拟蒙特卡罗收敛性比使用标准构造（或离散化）的差。通过这种方式，作者证明了Brownian桥在拟Monte Carlo积分中并没有提供一致的优势。他考虑了具有高斯权重的\（d）变量函数的积分，例如在金融衍生品估值和风险管理中遇到的积分。
最后，在第四节中，作者在弱假设下研究了基于不同协方差矩阵分解的函数类拟蒙特卡罗方法，表明不同协方差阵分解导致相同的最坏情况下的拟蒙特卡洛误差，因此是等价的。
审核人：Jaromir Antoch（普拉哈）

引用于1审查
引用于29文件

理学硕士：

65二氧化碳 蒙特卡罗方法
第65页第32页 数值求积和体积公式
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

多维集成;正交;蒙特卡罗方法;低差异序列;拟蒙特卡罗方法;最坏情况错误;布朗大桥施工;金融衍生品;高斯过程;布朗运动;风险管理;协方差矩阵分解
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\textit{A.Papageorgiou}，J.复杂性18，第1期，171--186（2002；Zbl 0998.65005）
全文： 内政部 链接

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