海基·哈里奥;埃罗·萨克斯曼;乔安娜·塔米宁 自适应Metropolis算法。 （英语） Zbl 0989.65004号 伯努利 7，第2期，223-242（2001）. 随机行走Metropolis算法的建议分布的选择是算法收敛的关键因素。作者介绍了Metropolis算法的一种自适应变体，其中使用迄今为止获得的目标分布信息更新建议分布。这个改进的建议分布（q_t（cdot|X_0，dots，X{t-1}）是一个高斯分布，当前点的平均值（X{t-1}）和协方差（C_t）是（X_0、dots，X{t-1）的函数。尽管自适应算法是非马尔可夫算法，但如果目标分布在\（mathbb{R}^d）中有界支持，则可以证明它具有正确的遍历特性。作者报告了数值试验的结果，表明自适应算法与传统的Metropolis-Hastings算法具有很好的竞争力。审核人：伊利亚·莫尔恰诺夫（格拉斯哥） 引用于10评论引用于339文件 MSC公司： 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 关键词：自适应算法;马尔科夫蒙特卡洛;遍历性;随机行走Metropolis算法;汇聚;数值试验;Metropolis-Hastings算法 软件：MCMC公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Haario}等人，Bernoulli 7，No.2，223--242（2001；Zbl 0989.65004） 全文： 内政部 链接