吕克·鲍文斯；米歇尔·卢布拉诺；Jean-François理查德 [雅克·H·耶兹博士。] 动态经济计量模型中的贝叶斯推断。引言由雅克·J·博士撰写。 （英语） Zbl 0986.62101号 计量经济学高级课文牛津：牛津大学出版社。十六、350页（1999年）。 这本教科书只使用贝叶斯方法进行估计和推断来处理动态经济计量模型。这本书来源于贝叶斯计量经济学课程的不同讲稿，包含了CORE过去25年在这一研究领域所做的工作。鉴于贝叶斯计量经济学的综合著作并不多，本书填补了这一空白。这本书的另一个优点是对计量经济学中贝叶斯推断的全面介绍，对过去几十年来广泛研究的一类模型，即动态模型进行了综合处理。近年来，动态经济计量模型在微观和宏观层面上都受到了持续关注。贝叶斯计量经济学者在这项工作中的参与反映了贝叶斯方法总体上的实施进展。这本书分为两大部分。第一部分介绍了贝叶斯计量经济学，其中增加了关于数值积分的一章。这本书的第二部分涵盖了计量经济学的广泛领域。动态可能影响外生变量、内生变量或误差过程；它们可以是线性的，也可以是非线性的；它们可能涉及单个方程或方程组。这本书将大多数相关案例分为五章，每章内容坚实，逻辑清晰。第一部分由四章组成，首先是关于决策理论和贝叶斯推理的介绍性章节，然后是关于贝叶斯统计和线性回归的章节。第三章介绍了数值积分方法，第四章包含回归模型的先验密度。第2部分以动态回归模型为起点。在第六章中，作者讨论了贝叶斯背景下的单位根推理，然后在第七章中讨论了异方差和ARCH。第6章和第7章仅限于参数线性的单方程模型。第8章扩展了贝叶斯方法，讨论了非线性时间序列模型，最后一章讨论了方程组问题。总之，这本书对贝叶斯计量经济学进行了全面的调查，这是其独特的表现，涵盖了该研究领域的最新发展。审核人：赫伯特·巴斯彻（曼海姆） 引用于1审查引用于45文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62-02 与统计学有关的研究论述（专著、调查文章） 2015年1月62日 贝叶斯推断 91B84号 经济时间序列分析 关键词：决策论；线性回归；数值积分方法；动态回归模型；单位根；异方差；ARCH模型；方程组；非线性时间序列模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Bauwens}等人，动态经济计量模型中的贝叶斯推断。引言由雅克·J·博士撰写。牛津：牛津大学出版社（1999；Zbl 0986.62101）