杰加纳坦，P。 具有分数积分误差的协整时间序列的渐近推断。 （英语） Zbl 0985.62070号 经济。理论 15，第4期，583-621（1999）. 摘要：考虑了具有分数积分误差的向量值自回归模型。包括了模型的系数矩阵具有绝对值等于或接近于一的特征值的可能性。获得了参数辅助估计量附近对数似然比的二次逼近，并用于粗略识别近似单位特征值，包括复特征值及其重数。利用得到的辨识结果，识别了平稳线性组合（协整关系）和导致非平稳性的趋势，并构造了与其相关参数的Wald型推理程序。在误差独立且同分布（i.i.d.）的情况下，极限行为在既不是正态也不是混合正态的意义上是非标准的。此外，普通最小二乘法程序在身份识别错误情况下相当有效，但在近似适应基础模型结构方面受到严重阻碍，因此其行为在许多方面都明显不如本文中获得的程序。 引用于19文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：渐近的;分数协整 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Jeganathan}，经济。理论15，第4期，583--621（1999；Zbl 0985.6270） 全文： 内政部