贾克沙·维塔尼奇;Ioannis的Karatzas 关于风险的动态度量。 （英语） 兹伯利0982.91030 财务统计。 3，第4期，451-482（1999）. 本文研究了在完全连续时间金融市场中，代理人开始时的初始资本\（x\）小于在终端时间\（T=T\）完美对冲负债（无风险）所需的金额\（C（0）=E[C/S_0（T）]\）的情况。作者提出了最小化预期折现损失问题的解决方案，作为相关随机控制问题的解决方法。也是最小预期损失的最高值，即。\[\rho（x；C）=D}\inf_{pi（\cdot）\A（x）}E_{nu}\left（{C-x^{x，\pi}（T）}\over{S_0（T）{}\right）^+中的sup_{nu，\]被提议作为在时间（t=t\）对冲给定负债\（C\）相关风险的度量。这里，（A（x）是一类可接受的投资组合策略，（S_0）是市场上无风险工具的价格\（{mathcal P}={P_{nu}），（D\}中的nu）是一个合适的概率测度家族（“场景”），（[0，T]\）是经济活动发生的时间范围。除了这种“最大-最小”方法之外，还讨论了“贝叶斯”框架中的相关风险度量。在各种“资本要求”下进行了示例，并分析了可能的解释。指出了一些悬而未决的问题。审核人：N.M.Zinchenko（基辅） 引用于2评论引用于53文件 理学硕士： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B70型 经济学中的随机模型 93E20型 最优随机控制 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 关键词：动态风险度量;贝叶斯风险;套期保值;资本要求;价值-风险;随机控制 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Cvitanić}和\textit{I.Karatzas}，《金融学杂志》。3，第4号，451--482（1999；Zbl 0982.91030） 全文： 内政部