菲利普·阿兹纳;弗雷迪·德尔巴恩;Jean-Marc·埃伯;大卫·希思 一致的风险度量。 （英语） Zbl 0980.91042号 数学。财务 9，第3期，203-228（1999）。 总结：我们研究了市场风险和非市场风险，没有完全的市场假设，并讨论了这些风险的度量方法。我们提出并证明了一组风险度量的四个理想属性，并将满足这些属性的度量称为“相干”。我们检查了SPAN、SEC/NASD规则和基于分位数的方法提供的风险度量和要求的相关行动。我们证明了基于场景的方法在提供一致性度量方面的普遍性。我们提供有关SEC方法的建议。我们还提出了一种修复基于分位数方法的次可加性失败的方法。 引用于22评论引用于1944文件 MSC公司： 91G70型 统计方法；风险措施 关键词：风险集合;资本要求;连贯的风险度量;权力下放 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Artzner}等人，数学。财务9，No.3，203--228（1999；Zbl 0980.91042） 全文： 内政部