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约翰·格威克;久岛谷崎

非线性和非高斯状态空间模型的马尔可夫链蒙特卡罗方法。 （英语） Zbl 0968.62541号

Commun公司。统计、仿真计算。 28，第4期，867-894（1999）.
摘要：本文提出了一种利用马尔可夫链蒙特卡罗方法的非线性和/或非高斯平滑器，其中测量方程和过渡方程在任何一般公式中指定，并且状态空间模型中的误差项不一定正常。随机绘制直接由平滑密度生成。对于随机数生成，使用了Metropolis-Hastings算法和Gibbs采样技术。与现有的非线性和非高斯平滑技术相比，该方法非常简单，易于编程。此外，以建议密度函数的几个候选者为例，我们检验了建议估计的精度。

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MSC公司：

62平方米 随机过程的推断与预测
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
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\textit{J.Geweke}和\textit{H.Tanizaki}，Commun。统计、仿真计算。28，第4号，867-894（1999年；兹bl 0968.62541）
全文： 内政部

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