卡尔·J·努兹曼。;可怜的H.文森特 通过Lamperti变换对自相似过程进行线性估计。 （英语） Zbl 0963.60034号 J.应用。普罗巴伯。 37，第2期，429-452（2000）. 摘要：Lamperti变换是自相似过程和平稳过程之间的等距变换，用于解决连续时间自相似过程的线性估计问题。这些问题包括正实线上的因果白化和创新表示，以及从某些有限和半无限区间进行预测。该方法应用于分数布朗运动（FBM）的具体情况，得到已知预测结果的交替推导，以及一些新的白化和插值公式。对离散预测问题的一些相关见解也进行了探讨。作为这一发展的一部分，获得了与FBM相关的平稳过程的谱和谱分解的闭合表达式。 引用于1审查引用于28文件 MSC公司： 60G18年 自相似随机过程 62M20型 随机过程推断和预测 60克25 预测理论（随机过程方面） 关键词：分数布朗运动;线性预测;变白;创新;规模静态过程;兰佩蒂变换;Wiener-Kolmogorov过滤器 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛C.J.Nuzman｝和\textit｛H.V.Poor｝，J.Appl。普罗巴伯。37，第2号，429--452（2000；Zbl 0963.60034） 全文： 内政部