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布莱克·勒巴龙;亚瑟·W·布莱恩;理查德·帕尔默

人工股票市场的时间序列特性。 （英语） Zbl 0959.91017号

《经济学杂志》。动态。控制 23，编号9-10，1487-1516（1999）.
小结：本文介绍了计算机模拟股市的实验结果。在这个市场上，人工智能算法扮演着交易者的角色。他们对未来进行预测，并根据对未来风险和回报的预期买卖股票。价格是由内部决定的，以清理市场。该市场的时间序列是从实际市场中众所周知的经验特征的角度进行分析的。模拟市场能够复制其中的几种现象，包括基本面和技术面的可预测性、波动持续性和细峰度。此外，代理行为与这些特征一致，因为它们以时间序列测试中发现的重要变量为条件。代理还能够集体学习特定参数的同质理性预期均衡，给出与均衡参数值一致的时间序列和单个预测值。

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91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式
91B84号 经济时间序列分析
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\textit{B.LeBaron}等人，J.Econ。动态。控制23，编号9--10，1487--1516（1999；Zbl 0959.91017）
全文： 内政部

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