阿西马科普洛斯,I。;艾琳,D。;Mansor Mahmood,W。 货币期货收益的非线性格兰杰因果关系。 (英语) Zbl 0953.91053号 经济。莱特。 68,第1期,25-30(2000). 摘要:本文通过非线性因果关系检验来检验货币期货收益之间的关系。结果表明,在四种情况下存在单向非线性因果关系。然而,在使用GARCH(1,1)模型过滤收益后,我们发现非线性因果关系不显著且在统计上较弱。 引用于2文件 MSC公司: 91B82号 统计方法;经济指标与措施 关键词:非线性因果关系;货币期货;波动持续性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Asimakopoulos}等人,《经济学》。莱特。68,编号1,25--30(2000;Zbl 0953.91053) 全文: 内政部 参考文献: [1] Abhyankar,A.H.,《线性和非线性格兰杰因果关系:来自FT-SE 100股指期货市场的证据》,《期货市场杂志》,18,5,519-540(1998) [2] 阿萨纳帕利,B。;Doukas,J.,《1997年10月期间标准普尔500指数和标准普尔500股指期货价格的共同波动》,《期货市场杂志》,14,8,915-925(1994) [3] 布洛克,W。;谢家华,D.A。;LeBaron,B.,(非线性动力学、混沌和不稳定性:统计理论和经济证据(1991),麻省理工学院出版社:麻省理工大剑桥出版社) [4] Baek,E.,Brock,W.,1992年。非线性格兰杰因果关系的一般检验:双变量模型。工作文件,爱荷华州州立大学和威斯康星大学,威斯康星州麦迪逊。;Baek,E.,Brock,W.,1992年。非线性格兰杰因果关系的一般检验:双变量模型。工作文件,爱荷华州州立大学和威斯康星大学,威斯康星州麦迪逊分校。 [5] 恩格尔,R.F。;Susmel,R.,《国际股票市场的共同波动》,《商业与经济统计杂志》,第11期,第167-176页(1993年) [6] 藤原,R.A。;Mougouè,M.,《石油期货市场价格波动与交易量之间线性和非线性因果关系的研究》,期货市场杂志,4385-416(1997) [7] Hamilton,D.J.(时间序列分析(1994),普林斯顿大学出版社:普林斯顿大学出版社,新泽西州普林斯顿)·Zbl 0831.62061号 [8] 希姆斯特拉,C。;Jones,J.D.,《股票价格-体积关系中线性和非线性格兰杰因果关系的检验》,《金融杂志》,51639-1664(1994) [9] 谢德华,《每日外汇汇率非线性相关性检验》,《商业杂志》,第62期,第339-368页(1989年) [10] Xieh,D.,《混沌与非线性动力学:在金融市场中的应用》,《金融杂志》,51839-1877(1991) [11] Scheinkman,J.A。;LeBaron,B.,《非线性动力学与股票收益》,《商业杂志》,62311-337(1989) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。