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法里德·布萨马

GARCH模型拟极大似然估计量的渐近正态性。（GARCH模型中伪最大值估计值的正态渐近。） （法语） Zbl 0952.62022号

C.R.学院。科学。，巴黎，Sér。I、 数学。 331，第1期，81-84（2000）.
摘要：我们证明了GARCH（p，q）模型的拟极大似然估计是渐近高斯的。我们考虑初始值是平稳的情况，然后考虑这些变量是任意选择的情况。

引用于13文件

MSC公司：

2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

渐近高斯性;拟最大似然估计量;GARCH（p，q）模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Boussama}，C.R.学院。科学。，巴黎，Sér。一、 数学。331，编号1，81--84（2000；Zbl 0952.62022）
全文： 内政部