菲利普·兰伯特;林赛，J.K。 使用基于非对称稳定分布的回归模型分析财务收益。 （英语） Zbl 0939.62107号 J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。C、 申请。斯达。 48，第3期，409-424（1999）. 摘要：使用基于可能非对称稳定分布的回归模型分析了Abbey National股价在10周内的每日演变。这些分布只有通过其特征函数才能知道，可以在实践中用于重尾流程的交互式建模。提出了位置参数的回归模型，并证明了该模型的相似性。最后，介绍了稳定分布的其他三个参数的回归模型。发现最适合的模型允许分布的偏度而不是位置或比例参数随时间变化。因此，最有可能的股票回报率随时间而变化，尽管回报率最高的区域是稳定的。 引用于5文件 理学硕士： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B28型 财务等（MSC2000） 62年12月 广义线性模型（逻辑模型） 关键词：极值;傅里叶变换;无限方差;偏斜度;稳定分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Lambert}和\textit{J.K.Lindsey}，J.R.Stat.Soc.，Ser。C、 申请。Stat.48，No.3，409--424（1999；Zbl 0939.62107） 全文： 内政部