斯图亚特·科尔斯。;马克·K·狄克逊。 极值模型的似然推理。 (英语) Zbl 0938.62013号 极端 2,第1期,5-23(1999)。 研究了广义极值族参数估计问题。该家族的分布由以下定义\[\Pr\{\zeta<z\}=F(z)=G(z;\mu,\sigma,\xi)=\exp\left(-\left[1+\xi\ left((z-\mu)/\sigma\ right)^{-1/\xi}\right]\right)\]对于\({z:\;1+\xi(z-\mu)/\sigma>0\}\),\(\xi=0\)的情况被解释为\(\ xi\ to 0\)。参数(mu)、(sigma)、(xi)由身份证样本(z_1)、…(z_n)估计。考虑了三种估计方法:最大似然(ML)、惩罚似然(PML)和概率加权矩(PWM)。在PWM中,考虑变量\(\ζ\)的理论第\(r)个概率加权矩:\[\beta_r=\beta_r(\mu,\sigma,\xi)=E\zeta(F(\zeta))^r,\;r=0,1,2,\点\]通过将(beta_r)与它们的经验对应物(tilde\beta_r=n^{-1}\sum_{j=1}^nz_j(tildeF_n(z_j))^r等式得到参数的估计,其中(tilde-F_n(z_j)是经验d.F。通过仿真研究对这些方法进行了比较。本文描述了英国58个海岸站点的年最高海平面数据的分析结果。在这些研究中,考虑了线性趋势模型:(z_t\sim G(\cdot;a+bt,\sigma,\xi))。审核人:R.E.Maiboroda(基辅) 引用于22文件 MSC公司: 10层62层 点估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 86A05型 水文学、水文学、海洋学 关键词:广义极值分布;惩罚最大似然;概率加权矩;线性趋势估计器 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.G.Coles}和\textit{M.K.Dixon},《极限2》,第1期,第5--23页(1999;Zbl 0938.62013) 全文: 内政部