杜普伊斯，D.J。 超过高阈值：阈值选择指南。 （英语） Zbl 0921.62030号 极端 1，第3期，251-261（1999年）. 本文重点讨论与高阈值超标建模相关的两个问题：（a）给定阈值超标分布的近似，（b）选择合适的阈值。作者建议用密度为（h{α，k}（x）=（1/α）（1-kx/\alpha）^{（1-k）/k}）的广义Pareto分布（GPD）来模拟给定阈值上的（n）超越（x_1，点，x_n）分布，其中（0\leqx\leq\infty）用于（k\leq0），（0\Leqx\lapha/k\）用于（k>0）。实际上，参数（α）和可能的（k）必须根据数据集进行估计。作者的方法涉及通过修改M.-P.维多利亚-费瑟和E.朗切蒂【加拿大统计局第22卷第2期第247-258页（1994年；Zbl 0801.62099号)]. 这个稳健的程序还为数据点分配权重。这些权重用于评估GPD模型对超出选定阈值的有效性，并可以指导阈值选择：可以增加阈值并减少数据点的数量，直到所有权重接近1。这种方法用于分析来自水文的两个实际数据集。还讨论了GPD的拟合优度测试。审核人：N.M.Zinchenko（基辅） 引用于32文件 MSC公司： 62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断） 10层62层 点估计 关键词：超出阈值;广义帕累托分布;最优偏差稳健估计量;M估计量;拟合优度检验 引文：Zbl 0801.62099号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛D.J.Dupuis｝，《极端1》，第3期，251-261（1999年；Zbl 0921.62030） 全文： 内政部