王肖恩;詹·达内 共单调性、相关序和溢价原理。 （英语） Zbl 0909.62110号 保险公司。数学。经济。 22，第3期，235-242（1998年）. 摘要：我们研究了风险之间的依赖性概念及其对相关止损保费的影响。本文详细讨论了共单调性的概念，它是依赖性的一种极端情况。对于二元情形，研究表明，在给定个体风险分布的情况下，共单调性导致最大止损保费。考虑了无止损保保费原理的一些性质。对的次可加性给出了一个简单的证明S.王的保费原则[ASTIN Bull.26，71-92（1996）]。 引用于三评论引用于63文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：相关顺序;附属国;止损保费;共单调性;保费原则 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Wang}和\textit{J.Dhaene}，保险。数学。经济。22，第3号，235--242（1998；Zbl 0909.62110） 全文： 内政部 参考文献： [1] 巴洛·R·E。；Proschan，F.，《可靠性和寿命测试的统计理论》（1975），霍尔特、莱茵哈特和温斯顿：霍尔特、雷茵哈特&温斯顿，纽约·Zbl 0379.62080号 [2] Denneberg，D.，《非加性度量与积分》（Non-additional Measure And Integral）（1994），Kluwer Academic Publishers：Kluwer Academy Publishers Boston·Zbl 0826.28002号 [3] Dhane，J。；Goovaerts，M.，风险依赖性和止损单，ASTIN公告，26，2201-212（1996） [4] Dhane，J。；Vannester，M。；Wolthuis，H.，关于多种生命状态依赖关系的注释（1997年），提交 [5] Fréchet，M.，Sur les tableaux de correlation don les marges sont donnés，Ann.Univ.Lyon Sect。A、 系列3、14、53-77（1951）·兹比尔0045.22905 [6] 海尔曼，W.R.，《风险独立性对止损保费的影响》，《保险：数学与经济学》，5197-199（1986）·Zbl 0596.62111号 [7] Hoeffing，W.，Masstabitante Korrelations theorie，Schriften des mathematischen Institutes und des Institute für angewandte，柏林大学数学研究所，5179-233（1940） [8] Kaas，R。；van Heerwaarden，A.E。；Goovaerts，M.J.，《精算风险排序》（1994年），CAIRE:CAIRE布鲁塞尔，教育系列1·Zbl 0683.62060号 [9] Müller，A.，订购或风险：通过止损转换进行的比较研究，保险：数学和经济学，17215-222（1996）·Zbl 0855.62095号 [10] Norberg，R.，《受抚养人生活的精算分析》，Mitteilungen der Schweiz，Vereinigung der Versicherungsmatiker，2243-255（1989） [11] Röell，A.，《Quiggin和Yaari的不确定性选择等级模型中的风险厌恶》（The Economic Journal 97（1987）），143-159，（Conference 1987） [12] Schmeidler，D.，《无可加性的积分表示》（美国数学学会学报97（1986）），255-261·Zbl 0687.28008号 [13] Wang，S.，《通过比例风险转换进行保险定价和增加限额费率制定》，《保险：数学与经济学》，第17期，第43-54页（1995年）·Zbl 0837.62088号 [14] Wang，S.，通过转换层溢价密度计算溢价，ASTIN Bulletin，26，71-92（1996） [15] Yaari，M.E.，《风险下的双重选择理论》，《计量经济学》，55，95-115（1987）·Zbl 0616.90005号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。