埃尔维齐奥·隆切蒂 模型选择的稳健性方面。 （英语） Zbl 0900.62172号 统计正弦。 7，第2期，327-338（1997）. 概要：模型选择是任何统计分析中的关键组成部分。我们从稳健性的角度讨论了这个问题，并指出了许多经典模型选择过程对离群值和其他偏离模型分布假设的情况的极端敏感性。首先，我们关注回归，并回顾了Mallows（C_P\）的鲁棒版本以及一些相关方法。然后，我们超越回归模型，讨论了一般参数模型的Akaike信息准则的稳健版本。 引用于22文件 MSC公司： 62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断） 关键词：Akaike准则；自回归模型；竞争模型；交互验证；诊断；信息论；马尔洛（C_P）；M估计量；非嵌套假设；离群值；稳健Akaike准则；健壮\（C_P\）；稳健回归；稳健测试；施瓦茨标准；时间序列；变量选择；加权预测误差 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Ronchetti}，统计罪。7，第2号，327--338（1997；Zbl 0900.62172）