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伯恩特·克森达尔

随机微分方程。介绍应用程序。第5版。 （英语） Zbl 0897.60056号

Universitext（通用文本）柏林：施普林格。xix，324页（1998年）。
这是一本非常成功的关于随机微分方程和相关主题的书的第五版。（早期版本（1985、1989、1992、1995）包含在Zbl 0567.60055号,Zbl 0694.60046号,Zbl 0747.60052号和Zbl 0841.60037号）与第四版相比，有一些小的更正和改进，还有一个主要变化：有一个新的章节（12），将随机分析的一般概念应用于由布朗运动驱动的金融市场模型。本章介绍了在完全市场或更准确地说是可实现期权的情况下期权定价的关键思想。我毫不怀疑，这一版本将与之前的版本取得同样的成功。
审核人：M.Schweizer（柏林）

引用于1审查
引用于381文件

MSC公司：

60华氏度 随机分析
60-01 与概率论有关的介绍性阐述（教科书、辅导论文等）
60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）
93E20型 最优随机控制
60J60型 扩散过程
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
60J45型 概率势理论
93E11号机组 随机控制理论中的滤波

关键词：

随机微分方程;随机分析;金融市场;布朗运动

引文：

Zbl 0567.60055号;兹比尔0694.60046;Zbl 0747.60052号;Zbl 0841.60037号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Øksendal}，随机微分方程。介绍应用程序。第五版，柏林：施普林格出版社（1998；Zbl 0897.60056）