Föllmer,H。;于卡巴诺夫。M。 可选分解和拉格朗日乘数。 (英语) Zbl 0894.90016号 财务统计。 2,第1号,69-81(1998). 摘要:设({\mathcal Q})是给定过程(S\)的等价鞅测度集,设(X\)是关于({\mathcal Q{)中任何测度的局部上鞅。(X)的可选分解定理表明存在一个可预测的被积函数(varphi),使得差值(X-varphi \cdot S)是一个递减过程。在本文中,我们给出了一个新的证明,它使用了随机微积分而不是函数分析的技术,并且去掉了任何有界性假设。 引用于三评论引用于46文件 理学硕士: 91B28型 财务等(MSC2000) 2005年6月60日 随机积分 关键词:半鞅;海林格过程;拉格朗日乘数;等价鞅测度;本地超级马丁格尔;分解,分解 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Föllmer}和\textit{Yu.M.Kabanov},《金融学杂志》。2,编号1,69--81(1998;Zbl 0894.90016) 全文: 内政部 链接