伊利亚·布乔耶夫;维克托·伊萨科夫 期权定价的逆问题。 （英语） Zbl 0894.90014号 反向探测。 L11-L17第5号第13页（1997年）. 概述：期权和其他金融衍生品的估值严重依赖于特定市场规定的潜在随机过程。期权定价的一个逆问题是确定这个随机过程的性质，即不同行权期权的当前市场价格所隐含的预期资产收益的分布。我们给出了这个反问题的严格数学公式，建立了唯一性，并建议了一个有效的数值解。我们将该方法应用于标准普尔500指数，并得出结论，该指数呈负偏差，美国股市突然下跌的概率更高。 引用于1审查引用于49文件 MSC公司： 91G80型 其他理论的金融应用 35兰特 PDE的反问题 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：期权估价;期权定价的逆问题 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Bouchouev}和\textit{V.Isakov}，逆问题。13，5号，L11--L17（1997；Zbl 0894.90014） 全文： 内政部 链接