彭萨利，R.J。 多步预测的直接自回归预报器：相对于插件预报器的顺序选择和性能。 （英语） Zbl 0886.62082号 统计正弦。 7，第2期，425-449（1997）. 小结：平稳时间序列多步预测的直接方法包括通过线性回归程序为每个提前期（h）拟合一个新的自回归，并从数据中选择要拟合的顺序。相比之下，更常见的“插入”方法涉及初始（k）阶自回归的最小二乘拟合；然后从模型方程中获得多步预测，但用自己的预测替换未知的未来值。针对有限自回归过程，导出了h步预测常数的直接估计和插入估计及其各自的预测均方误差的渐近分布；还给出了在这种情况下由于使用直接方法而不是插入方法而导致的预测和参数估计效率损失的显式渐近表达式。通过仿真研究，研究了这两种方法预测误差的有限样本行为。 引用于14文件 MSC公司： 62M20型 随机过程推断和预测 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：AIC公司;FPE公司;订单确定;时间序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.Bhansali}，统计罪。7，第2号，425--449（1997；Zbl 0886.62082）