埃尔沃西,K.D。;李晓明。;你,M。 严格局部鞅的上确界尾部和二次变分。 (英语) Zbl 0886.60035号 Azéma,J.(编辑)等人,《概率统计》第三十一卷。柏林:斯普林格。莱克特。数学笔记。1655, 113-125 (1997). 本文研究了实连续严格局部鞅((M_t,\;t\geq0))的分布尾,它们不是鞅。如果\(EM_0<\infty\),则极限\(\ell=\lim_{x\to\infty}\{xP\{sup_{t\geq 0}M_t\geq x\}\}\)和\ \sigma=E(M_0-M_\infty))。证明了这一结果的一些推广。作为例子,考虑了一些有趣的恒等式和正则瞬态扩散的渐近行为(例如,维数为(d>2)的贝塞尔过程)。关于整个系列,请参见[Zbl 0864.00069号].审核人:于。S.Mishura(基辅) 引用于16文件 MSC公司: 60G44型 具有连续参数的鞅 60J60型 扩散过程 关键词:局部鞅;分布的尾部;瞬态扩散;贝塞尔过程;汤博里定理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.D.Elworthy}等人,Lect。数学笔记。1655113-125(1997年;Zbl 0886.60035) 全文: Numdam编号 欧洲DML