北卡罗来纳州埃尔卡鲁伊。;彭，S。;M.C.昆兹。 金融学中的倒向随机微分方程。 （英语） Zbl 0884.90035号 数学。财务 7，第1号，1-71（1997）。 我们关注倒向随机微分方程（BSDE）及其在金融中的应用。Bismut（1973）在线性情况下引入了这些方程，而Pardoux和Peng（1990）在一般情况下引入这些方程。根据这些作者的观点，BSDE的解由满足以下条件的一对自适应过程组成\[-dY_t=f（t，Y_t，Z_t）dt-Z_t^*dW_t；\qquad Y_T=\xi，\]其中\（f\）是生成器，\（\xi\）是终端条件。实际上，这种等式出现在金融领域的许多问题中（正如昆兹1993年的博士学位所指出的那样）。 引用于4评论引用于1154文件 MSC公司： 91G80型 其他理论的金融应用 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 91磅62 经济增长模型 关键词：倒向随机方程;数学金融学;定价;对冲投资组合;不完全市场;受限投资组合;递归效用;随机控制;PDE粘度溶液;马利阿文衍生物 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.El Karoui}等人，数学。财务7，No.1，1-71（1997；Zbl 0884.90035） 全文： 内政部