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理查德·戴维斯（Richard A.Davis）。;西德尼·雷斯尼克。

重尾噪声双线性过程的极限理论。 （英语） Zbl 0879.60053号

附录申请。普罗巴伯。 6，第4期，1191-1210（1996）。
作者考虑了一个简单的一阶双线性时间序列（X_t=cX），它被定义为方程的平稳解_{t-1}Z_｛t-1｝+Z_t\），其中\（\｛Z_t\｝\）是尾概率规则变化的随机变量的i.i.i.d.序列。利用基于点过程方法的弱收敛技术，对（{X_t\}）的弱极限行为进行了完整的分析。给出了所得收敛结果的一些推论，重点讨论了极值、部分和和样本相关性的极限行为。注意，与线性过程不同，双线性过程的样本相关性在分布上收敛到非退化极限随机变量。
审核人：W.Dziubdziela（Czȩstochowa）

引用于1审查
引用于53文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
60E07型 无限可分分布；稳定分布
2017年1月60日 函数极限定理；不变原理
60G55型 点过程（例如，泊松、考克斯、霍克斯过程）
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

极值;点过程;双线性和非线性过程;样本相关性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.A.Davis}和\textit{S.I.Resnick}，Ann.Appl。普罗巴伯。6，第4号，1191--1210（1996；Zbl 0879.60053）
全文： 内政部

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