Jeanblanc-Picqué,M。;A.N.Shiryaev。 优化股息流。 (英语。俄文原件) Zbl 0878.90014号 罗斯,数学。Surv公司。 50,第2期,257-277(1995); 来自Usp的翻译。Mat.Nauk 50,第2期,25-46页(1995年)。 作者考虑了Radner-Shepp模型,(dX_t=\mu-dt+\sigma dW_t-dZ_t)假设((mu,\sigma)是先验容许集(a\)中的值,其中(a\\(\mu>0\)\(σ>0)和过程(Z=(Z_t){t\geq0})是这样的:(A) \(dZ_t=u(X_t)dt\),其中\(=u=u(X)\),\(Z_0=Z_0(X)\)是任意可测量函数\(0\leq u(X)\leq K<\infty\),\(0\leq Z_0(X)\leq X\)。(B) \(Z_t=\sum_{i\geq0}e^{-\lambda t_i}Z_iI\)\((t\leqt)\),其中\(0=t_0<t_1<t_2<dots\)是股息支付的随机矩,\({Z_i\}\)是支付的股息的非负金额。(C) 过程,(Z=(Z_t){t\geq0})是一个任意的非负非递减非预期过程,对(t>0)是右连续的。随机分析技术与Radner和Shepp最近的论文有所不同。审核人:P.斯塔夫雷(克雷奥瓦) 引用于2评论引用于150文件 MSC公司: 91磅82 统计方法;经济指标与措施 91B60型 贸易模型 关键词:Radner-Shepp模型;股息 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Jeanblanc Picqué}和\textit{A.N.Shiryaev},Russ.数学。Surv公司。50,第2号,257--277(1995;Zbl 0878.90014);来自Usp的翻译。Mat.Nauk 50,No.2,25-46(1995) 全文: 内政部