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贾克沙·维塔尼奇；Ioannis的Karatzas

带反射的倒向随机微分方程和Dynkin对策。 （英语） Zbl 0876.60031号

安·普罗巴伯。 24，第4期，2024-2056（1996）.
作者研究了两个随机障碍（上下边界过程）上具有反射的倒向随机微分方程（RBSDE）与Dynkin对策和耦合最优停止问题的关系。利用任何这样的解都是Dynkin对策的（唯一）值，证明了RBSDE解的唯一性。利用一对耦合的最优停止问题有解，证明了该RBSDE解的存在性。作者还提出了一种替代方法，使用更经典的惩罚方法来证明RBSDE解的存在性。在最后一节中，作者研究了Dynkin游戏的路径方法。
审核人：A.格鲁德（马赛）

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MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
91A60型 概率博弈；赌博
60克40 停止次数；最优停车问题；赌博理论

关键词：

倒向随机微分方程;随机障碍;Dynkin游戏;最优停车问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Cvitanić}和textit{I.Karatzas}，Ann.Probab。24，第4号，2024--2056（1996；Zbl 0876.60031）
全文： DOI程序

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