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丹尼斯·奎亚特科夫斯基;彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。;彼得·施密特;申永秋

针对单位根的替代性检验平稳性的零假设。我们有多确定经济时间序列有单位根？ （英语） 兹比尔0871.62100

《经济学杂志》。 54，编号1-3，159-178（1992）。
小结：我们提出了一个检验零假设的方法，即一个可观测序列围绕一个确定的趋势是平稳的。该序列表示为确定性趋势、随机游走和平稳误差的总和，该检验是对随机游走具有零方差假设的LM检验。在零和序列是差分静态的交替条件下，导出了统计量的渐近分布。蒙特卡罗实验中考虑了有限的样本大小和功率。该测试适用于Nelson-Plosser数据[C.R.纳尔逊和C.I.普洛瑟《宏观经济时间序列中的趋势和随机游走：一些证据和启示》，J.Mon。经济。10, 139–162 (1982;doi:10.1016/0304-3932（82）90012-5)]对于这些系列中的许多，趋势平稳性的假设是不可否认的。

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MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

差分平稳性;确定性趋势;随机游走;拉格朗日乘数检验;蒙特卡洛;趋势平稳性;KPSS测试

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\textit{D.Kwiatkowski}等人，《经济学杂志》。54，编号1-3159-178（1992年；兹bl 0871.62100）
全文： 内政部

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