巴勒斯,盖伊;朱利安·伯多;马克·罗曼诺;萨姆斯·尼古拉斯 即将到期的关键股价。 (英语) Zbl 0866.90029号 数学。财务 5,第2期,77-95(1995). 摘要:我们在Black-Scholes模型中研究了即将到期的美式看跌期权的临界价格。我们的主要结果是对时间(t)的临界价格和期权到期时的行权价格之间的差额(P(t)-K)的估计。 引用于47文件 MSC公司: 91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场) 91B28型 财务等(MSC2000) 关键词:下层土壤;超解;临界价格;美式看跌期权;期权定价模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Barles}等人,《数学》。财务5,No.2,77--95(1995;Zbl 0866.90029) 全文: 内政部 参考文献: [1] G.Barone-Adesi(1992):《美国推杆的自由边界》,预印本。 [2] 内政部:10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码:10.1086/260062 [3] Carr P.,《数学与金融》,第2页,第87页–(1992年) [4] Duffie D.,《证券市场,随机模型》。(1988) ·Zbl 0661.90001号 [5] 内政部:10.2307/2327741·doi:10.2307/2327741 [6] Jacka S.D.,数学。财务1第1页–(1991年) [7] DOI:10.1007/BF00047211·Zbl 0714.90004号 ·doi:10.1007/BF00047211 [8] 内政部:10.1007/BF01448358·Zbl 0699.90010号 ·doi:10.1007/BF01448358 [9] Karatzas I.,布朗运动与随机微积分。(1988) ·兹标0638.60065 ·doi:10.1007/978-1-4684-0302-2 [10] 内政部:10.1093/rfs/3.4.547·doi:10.1093/rfs/3.4.547 [11] Myneni R.,Ann.应用。普罗巴伯。第2页第1页–(1992年) [12] 内政部:10.1086/295902·doi:10.1086/295902 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。