教皇炎,埃夫斯塔提奥斯 无穷阶向量自回归过程的自举自回归和滑动平均参数估计。 (英语) Zbl 0863.62078号 《多元分析杂志》。 57,第2期,277-296(1996). 摘要:我们考虑由无穷阶向量自回归过程生成的(r)维多元时间序列(t)。我们证明了通过估计有限(k)阶向量自回归过程(k to infty)来生成时间序列的bootstrap过程是重复的以适当的采样率)对估计自回归系数的增长集和相应的估计滑动平均系数集(脉冲响应)的联合分布给出了渐近有效的近似。 引用于29文件 理学硕士: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62G09号 非参数统计重采样方法 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词:脉冲响应;多元时间序列;无穷阶向量自回归过程;引导数据库;估计自回归系数;估计的移动平均系数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.帕帕罗地炎},J.多变量分析。57,第2号,277--296(1996;Zbl 0863.62078) 全文: 内政部